Published On: 周三, 2月 3rd, 2016

国际空头制造恐慌? 离岸人民币1小时内跌近100点

周三(2月3日)北京时间11点过后,离岸人民币大跌,午市开盘后一个小时内跌近100点,现报6.6464。

据彭博新闻社报道,近日人民币市场看似平静,实则暗流涌动。离岸衍生品市场的各项指标正在发出人民币可能面临新一轮下跌的信号。

(图:离岸人民币2月3日走势)

分析师告诫,离岸市场人民币卖压在春节期间或将增大,3个月看跌期权溢价上月创逾四年最大升幅,人民币卖空ETF成交飙升。

在香港市场,人民币兑美元3个月看跌期权相对于看涨期权的溢价在1月份创下了2011年以来最大升幅,略高于去年8月11日汇改人民币贬值后达到的创纪录水平。离岸人民币远期曲线继续呈现走陡之势,一年期美元/离岸人民币远期合约点数触及逾两周来最高位。

据彭博社报道,经济学家谢栋铭在采访中表示,今天离岸人民币走弱发生在媒体报道银联收紧政策之后,从今日市场报价看可能有人民币空头推高美元/离岸人民币“旨在制造恐慌”。

今日中国推出遏制资金外流最新举措,限制境外购买保险的银联刷卡金额。境外购买保险刷银联卡单笔金额不得超过5000美元,来自中国内地的游客在香港大量购买保险保单。

在中国政府努力遏制资金外流之际,知情人士透露,中国外汇局收紧了对购买海外保险产品的限制。中国去年资金外流达创纪录的1万亿美元。

因信息未公开而不愿具名知情人士表示,从2月4日起,境外购买保险刷银联卡单笔金额不得超过5000美元。此前并没有限制。中国银联国际在回复记者提问的电邮中表示,将要求商户遵守规则并实施政策,但未提供详细信息。

内地人士一直在蜂拥前往香港购买保险产品,香港的保险业服务通常优于内地,这并且让内地人士有办法回避对向海外转移资金金额的管控。香港保险业监理处表示,去年截至9月份,内地人士在香港购买的保单保费达211亿港元(27亿美元)。

外汇局没有立即回复彭博寻求评论的传真。

彭博行业研究汇编的数据显示,去年12月份资金外流飙升,导致2015年资金外流严重。在过去一个月,监管机构推出了一系列措施,遏制押注人民币将下跌的投机行为。

英国《金融时报》今日撰文称中国央行与国际空头势力打响的“人民币保卫战”本质上是一场不相上下的“猫鼠大战”,国际空头来势凶猛。文章反问,美国还有哪家对冲基金没有做空人民币?

相关报道:离岸人民币与油价的关联度仅低于一个G-10货币

数据显示,自去年第三季度末以来,离岸人民币和原油的关联度为0.934,高于G-10货币中的九个。

35958052645fea0(离岸人民币和原油这两种资产亦步亦趋的图表 来源:彭博)

加元与原油价格的关联度最高,为0.97,离岸人民币紧随之后,英镑以0.907位居第三;欧元的关联度为0.423;

与2015年前九个月的0.658相比,离岸人民币与原油的关联度大幅攀升。

西班牙对外银行驻香港首席亚洲经济学家夏乐接受采访时表示,出现这种情况,主要是因为中国外汇政策和油价已经成为全球市场的主要担忧。